Analisi cambio USDJPY Sett 2019

Obiettivo della ricerca è trovare i giorni della settimana in cui il cambio USDJPY ha espresso la maggiore variazione in termini di pips.

Un pip, abbreviazione di percentage in point o price interest point, è il più piccolo movimento numerico di prezzo di un asset (azione, indice, coppia valutaria ecc.) . Generalmente quando un prezzo varia in borsa ci si riferisce ad una variazione di pip.
Dal momento che la maggior parte delle coppie viene quotata fino alla quarta cifra decimale (€0.0001), la variazione più piccola si riferisce all’ultima cifra dopo il punto decimale, per esempio €0.0001, ovvero l’1 indicato nell’esempio. Mentre un pip si riferisce alla quarta cifra decimale, un pipette si riferisce alla quinta cifra decimale.

Per la maggior parte delle coppie un pip equivale allo 0.01% o alla centesima parte di 1%; questo valore è comunemente conosciuto anche come BPS. Un punto base (BPS) si riferisce ad una comune unità di misura dei tassi di interesse e delle percentuali finanziarie. Un BPS equivale a 1/100 di 1% o 0.01% (0.0001) e denota la variazione percentuale del tasso di cambio.

La base dei dati è stata esportata da IG Markets Live MT4 e per l’analisi ho utilizzato MS Access e le sue query. Per ciascuno dei 128mila records ho estratto i campi:
<DATE><GIORNO><O><H><L><C> e depurato i records dai giorni di borsa ferma.

I giorni con oltre 200 pips sono stati 225. I primi 25 giorni in termini di risultati sono i seguenti:

Per i giorni con range>=200 pips ho verificato le ricorrenze, cioè i giorni migliori per il trade per questa coppia valutaria. Il giorno migliore è risultato il giovedì, il peggiore il lunedì. Per maggiori informazioni e analisi completa di USDJPY contattarmi in email.

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