Buongiorno, segnalo questo ottimo articolo tecnico: https://excelatfinance.com/xlf/black_scholes.php per calcolare il pricing di una opzione.
Riporto questo esempio, preso dalla mia pattaforma di trading ieri, su un titolo quotato Usa. Il titolo quotava 8.86 usd per azione e quindi 1.000 azioni avrebbero comportato un esborso di 8.860 usd al lordo delle commissioni del broker.
Analogamente 10 contratti di opzione call ad 1 usd cadauno avrebbero comportato un esborso di 1.000 usd , dando la possibilità all’investitore di ‘controllare’ lo stesso numero di azioni (10 x 100 = 1.000). A fronte di un incremento del prezzo del sottostante del 3.8% l’opzione avrebbe avuto un incremento del 78%, con il prezzo unitario da 1 a 1.78 usd per contratto. Trattasi di titolo che ieri ha dato un importante segnale di acquisto e che dovrebbe continuare la sua ‘marcia’.
Analogamente 10 contratti di opzione call ad 1 usd cadauno avrebbero comportato un esborso di 1.000 usd , dando la possibilità all’investitore di ‘controllare’ lo stesso numero di azioni (10 x 100 = 1.000). A fronte di un incremento del prezzo del sottostante del 3.8% l’opzione avrebbe avuto un incremento del 78%, con il prezzo unitario da 1 a 1.78 usd per contratto. Trattasi di titolo che ieri ha dato un importante segnale di acquisto e che dovrebbe continuare la sua ‘marcia’.
L’utilizzo di opzioni direzionali a fronte di strategie long e short permette un buon leverage, quindi conoscere in anticipo il prezzo di uscita di una opzione ad un dato di livello del sottostante è importante.
E ancora:
Il codice è scritto molto bene e l’Autore meritevole di essere preso in considerazione.
Andrea Bertini
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